Bollinger Bands Mql5

Bollinger Bandsreg Bandas Bollinger (BB) são semelhantes aos envelopes. A única diferença é que as bandas de Envelopes são traçadas a uma distância fixa () longe da média móvel. Enquanto as Bandas de Bollinger são traçadas um certo número de desvios padrão de distância dele. Desvio padrão é uma medida de volatilidade, portanto Bollinger Bands ajustar-se às condições de mercado. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se alargam e se contraem durante períodos menos voláteis. Bandas de Bollinger normalmente são desenhadas no gráfico de preços, mas também podem ser adicionadas ao gráfico de indicadores. Assim como no caso dos envelopes. A interpretação das Bandas de Bollinger baseia-se no facto de os preços tenderem a permanecer entre o topo ea linha de fundo das faixas. Uma característica distintiva do indicador Bollinger Band é a sua largura variável devido à volatilidade dos preços. Em períodos de mudanças de preços consideráveis ​​(ou seja, de alta volatilidade), as bandas se alargam deixando muito espaço aos preços para se deslocarem. Durante os períodos de statu quo, ou os períodos de baixa volatilidade, a banda mantém os preços dentro de seus limites. As seguintes características são particulares para a Banda de Bollinger: as mudanças abruptas de preços tendem a acontecer depois que a banda se contraiu devido à diminuição da volatilidade se os preços entram na faixa superior, uma continuação da tendência atual é esperada se os piques e cavidades Fora da banda são seguidos por piques e cavidades dentro da banda, um inverso da tendência pode ocorrer o movimento de preços que começou a partir de uma das bandas linhas geralmente atinge o oposto. A última observação é útil para a previsão de guias de preços. Cálculo As bandas de Bollinger são formadas por três linhas. A linha média (ML) é uma média móvel usual. A linha superior (TL) é a mesma que a linha média um certo número de desvios-padrão (D) maior do que o ML. TL ML (D StdDev) A linha inferior (BL) é a linha média deslocada para baixo pelo mesmo número de desvios padrão. BL ML - (D StdDev) SUM (.N) é a soma para N períodos CLOSE é o preço de fechamento N é o número de período usado para cálculos SMA é uma média móvel simples SQRT é uma raiz quadrada StdDev significa desvio padrão: StdDev SQRT (SOMA (FECHAR SMA (FECHAR, N)) 2, N) / N) Recomenda-se usar a Média Móvel Simples de 20 períodos como a linha média, e traçar as linhas superior e inferior dois desvios padrão de distância dela. Além disso, as médias móveis de menos de 10 períodos são de pouco efeito. Forex Trading Bandas de Bollinger - Fibonacci Ratios Forex Análise Técnica e Forex Trading Signals Derivado das bandas originais Bollinger. Os índices de Follonacci de Bollinger são indicadores baseados na volatilidade, mas não usam o desvio padrão para calcular a largura das bandas, em vez disso, usam um ATR suavizado que são multiplicados por razões Fibonacci de 1.618, 2.618 e 4.236. As linhas suavizadas que são multiplicadas com relações Fibonacci são então adicionadas ou subtraídas da média móvel. Isto forma 3 faixas superiores de Fibonacci e 3 faixas inferiores de Fibonacci. A banda média forma a base da tendência. Forex Análise Técnica e Gerando Forex Trading Signals Este indicador usado para determinar ponto de apoio e resistência para um par de moedas. As linhas abaixo representam pontos de apoio, enquanto as acima são níveis de resistência. As bandas mais externas fornecem a resistência / suporte mais forte. As bandas mais internas fornecem menos suporte / resistência. A faixa mais interna representa Fibonacci 38,2 nível de retracement A segunda faixa representa Fibonacci 50 nível de retracement A banda mais externa representa Fibonacci 61,8 nível de retracement O indicador é usado para determinar pontos onde o preço pode inverter. (Price Pullback Levels) Quando o preço atinge uma das linhas e inverte então um sinal de entrada ou saída é gerado. No entanto, é sempre bom para combinar o sinal com outros indicadores de confirmação, como a média móvel para confirmar o sinal, como mostrado abaixo. 5min Bollinger breakout system Eu tenho um sistema rentável de 5 min Com: Trade EUR / USD gráfico de 5 minutos. Indicadores utilizados: Banda de Bollinger superior (período 14, 2 desvios-padrão, baixo preço), Baixa Bollinger (período 14, 2 desvios-padrão, preço elevado), DeMarker (período 14), ADX (período 14, preço típico) 4 horas, período 100), EMA (período 14, preço típico) Aberto por muito tempo quando o preço está dentro de 5 pips da banda superior, o demarker é maior que 0,7 ou menor que 0,3 eo ADX é pelo menos 40. Aberto curto quando Preço está dentro de 5 pips de banda inferior, demarker é maior que 0,7 ou inferior a 0,3, e ADX é pelo menos 40. 20 pip pegue lucro, stop loss é grande em 10 ATR. Também: Feche muito quando somos rentáveis ​​eo preço cai abaixo da EMA. Fechar curto quando somos rentáveis ​​eo preço vai acima da EMA. É provavelmente um pouco mais complicado do que precisa ser, mas há uma razão para tudo. Usando o baixo preço para a banda alta eo alto preço para a banda baixa parece funcionar melhor. O DeMarker e ADX confirmam que estavam em modo de tendência, não variando modo (um movimento fora das bandas é mais provável do que um movimento dentro deles). Eu só tenho dados de 5 minutos que vão para trás a 10/27/2006 de meu corretor (ibfx), assim thats todo Ive usado para backtest. Definir o valor em risco (o valor que você perderia se a perda de stop foram atingidos) para 10 redes um lucro de 25 em 4 meses. Um VAR muito mais agressivo de 50 (que pode não ser completamente irracional, já que o stoploss raramente é atingido) retorna 215, o que equivale a cerca de 33 por mês. Não muito pobre. Mas carrega algumas perdas consideravelmente grandes (200-300 pips) em um exemplo que se senta quase um mês em um comércio antes de fechá-lo para fora para um lucro. Geralmente eu fiz sistemas que aceitam perdas muito mais livremente, então este é um tipo de experiência para mim. Estou ansioso para todos os seus comentários. Ive anexado o EA sinta-se livre para testá-lo e deixe-me saber como ele faz para você. Estou especialmente interessado em ver os resultados de um período de tempo mais longo usando dados IBFX ou FXDD, se alguém tem acesso a isso. Obrigado, e negociação feliz Aqui está um sistema de 5 min rentável eu vim acima com: Trade EUR / USD gráfico de 5 minutos. Indicadores utilizados: Banda de Bollinger superior (período 14, 2 desvios-padrão, baixo preço), Baixa Bollinger (período 14, 2 desvios-padrão, preço elevado), DeMarker (período 14), ADX (período 14, preço típico) 4 horas, período 100), EMA (período 14, preço típico) Aberto por muito tempo quando o preço está dentro de 5 pips da banda superior, o demarker é maior que 0,7 ou menor que 0,3 eo ADX é pelo menos 40. Aberto curto quando Preço está dentro de 5 pips de banda inferior, demarker é maior que 0,7 ou inferior a 0,3, e ADX é pelo menos 40. 20 pip pegue lucro, stop loss é grande em 10 ATR. Também: Feche muito quando somos rentáveis ​​eo preço cai abaixo da EMA. Fechar curto quando somos rentáveis ​​eo preço vai acima da EMA. É provavelmente um pouco mais complicado do que precisa ser, mas há uma razão para tudo. Usando o baixo preço para a banda alta eo alto preço para a banda baixa parece funcionar melhor. O DeMarker e ADX confirmam que estavam em modo de tendência, não variando modo (um movimento fora das bandas é mais provável do que um movimento dentro deles). Eu só tenho dados de 5 minutos que vão para trás a 10/27/2006 de meu corretor (ibfx), assim thats todo Ive usado para backtest. Definir o valor em risco (o valor que você perderia se a perda de stop foram atingidos) para 10 redes um lucro de 25 em 4 meses. Um VAR muito mais agressivo de 50 (que pode não ser completamente irracional, já que o stoploss raramente é atingido) retorna 215, o que equivale a cerca de 33 por mês. Não muito pobre. Mas carrega algumas perdas consideravelmente grandes (200-300 pips) em um exemplo que se senta quase um mês em um comércio antes de fechá-lo para fora para um lucro. Geralmente eu fiz sistemas que aceitam perdas muito mais livremente, então este é um tipo de experiência para mim. Estou ansioso para todos os seus comentários. Ive anexado o EA sinta-se livre para testá-lo e deixe-me saber como ele faz para você. Estou especialmente interessado em ver os resultados de um período de tempo mais longo usando dados IBFX ou FXDD, se alguém tem acesso a isso. Obrigado, e feliz negociação oi brue, obrigado por compartilhar seu systedm mas u mente anexado mais cartas para explicar a sua teoria, eu não entendo muito bem a sua teoria, desculpe por minhas perguntas amateurish. Obrigado Oi Brue, realmente muito bons resultados. Obrigado por compartilhar EA. Eu tenho mais de 500 lucro enquanto backtesting-lo para o período de fevereiro de 2006 - fevereiro de 2007. E não perde nada fora de 37 comércios. Mas eu acho que seria melhor adicionar a perda de interrupção mutável no código, você sabe apenas para a calma da alma. Você pode fazer isso, obrigado. Você pode alterar o stop loss. Theres uma variável chamada StopLossATR, que é o múltiplo de 100-período, 4-Hour Average True Range para usar como o stop loss. No EUR / USD o ATR 100 de 4 horas tende a estar na faixa de 25-40 pips, então usando o múltiplo padrão de 10 a perda de parada normalmente estará entre 250 e 400 pips. Eu sei que isso é um número enorme, e é por isso que a EA usa tamanhos de lote muito pequenos, calculados com base no valor em risco (VAR) percentual (padrão é 0,1 (10), eu acho). O tamanho do lote é calculado de modo que a quantidade que você perderia se a perda de parada fosse atingida é de 10 do valor da sua conta. É uma maneira mais adaptável de definir stop loss e tamanho do lote do que apenas dizendo que você está sempre usando uma determinada perda de parada e um certo tamanho do lote. Para reduzir a perda de stop para um nível mais confortável, você pode alterá-lo para 1 ou 2 (colocando-o geralmente na faixa de 30-60 pip), mas então o sistema vai bater a perda parar muito mais vezes e, pelo menos na minha Testes, perder muito dinheiro. A razão que Im confortável com este EA que ajusta muito, uma perda muito grande da parada é que o tamanho do lote é calculado assim que eu posso somente perder uma determinada porcentagem da conta (o VAR). Assim, mesmo se a perda de stop é de 400 pips, calculando dinamicamente o tamanho do lote nunca vou perder mais de 10 da conta. Espero que isto ajude. Dois problemas aqui, 1. A EA é a negociação dos dados na barra, isso torna o backtest completamente inválido. 2. Quando eu tento em dados alpari totalmente bombas, curvas de equidade linear como a do primeiro post são signifigant de messed up dados (os dados ibfx é st). 1. Você está falando sobre o uso de indicadores de EA, ou o uso do preço atual Bid / Ask para abrir / fechar negócios Todos os indicadores usam os dados de barras anteriores (deslocamento de 1), então eu não acho que isso coloca um problema Para backtesting. Quanto à utilização do preço atual para o comércio, você provavelmente está certo que faz o backtest menos confiável. No entanto, alterando o EA para negociar apenas o primeiro tick de uma nova barra (adicionando quotif (Volume0 gt 1) returnquot ao início da função start (), os resultados parecem realmente melhorar um pouco. Aqui 2. Eu notei a mesma coisa se você ajustar os parâmetros um pouco (eu acho que apenas ajustando StopLossATR a um nível menor vai fazê-lo), é similarmente rentável para a curva que eu postei. Ive percebeu isso antes de um simples bollinger bandas reversão EA que Eu escrevi executado espectacularmente em Alpari mas terrivelmente em IBFX. Alparis dados tem muito mais picos, mais velas, etc, que é provavelmente a principal razão para a diferença. Não tenho uma conta no Alpari, e tanto quanto eu sei Im não é capaz de obter um, por isso para mim os dados Alpari é um ponto discutível. Se você souber de um corretor dos EUA que suporta MetaTrader e é melhor do que IBFX, Im todos os ouvidos. Até então, IBFX é os dados que tenho de comércio em , Então o histórico de dados do IBFXs é o que eu tenho que usar para backtest. Ele é um sistema rentável de 5 min que eu vim acima com: Trade EUR / USD gráfico de 5 minutos. Indicadores utilizados: Banda de Bollinger superior (período 14, 2 desvios-padrão, baixo preço), Baixa Bollinger (período 14, 2 desvios-padrão, preço elevado), DeMarker (período 14), ADX (período 14, preço típico) 4 horas, período 100), EMA (período 14, preço típico) Aberto por muito tempo quando o preço está dentro de 5 pips da banda superior, o demarker é maior que 0,7 ou menor que 0,3 eo ADX é pelo menos 40. Aberto curto quando Preço está dentro de 5 pips de banda inferior, demarker é maior que 0,7 ou inferior a 0,3, e ADX é pelo menos 40. 20 pip pegue lucro, stop loss é grande em 10 ATR. Também: Feche muito quando somos rentáveis ​​eo preço cai abaixo da EMA. Fechar curto quando somos rentáveis ​​eo preço vai acima da EMA. É provavelmente um pouco mais complicado do que precisa ser, mas há uma razão para tudo. Usando o baixo preço para a banda alta eo alto preço para a banda baixa parece funcionar melhor. O DeMarker e ADX confirmam que estavam em modo de tendência, não variando modo (um movimento fora das bandas é mais provável do que um movimento dentro deles). Eu só tenho dados de 5 minutos que vão para trás a 10/27/2006 de meu corretor (ibfx), assim thats todo Ive usado para backtest. Definir o valor em risco (o valor que você perderia se a perda de stop foram atingidos) para 10 redes um lucro de 25 em 4 meses. Um VAR muito mais agressivo de 50 (que pode não ser completamente irracional, já que o stoploss raramente é atingido) retorna 215, o que equivale a cerca de 33 por mês. Não muito pobre. Mas carrega algumas perdas consideravelmente grandes (200-300 pips) em um exemplo que se senta quase um mês em um comércio antes de fechá-lo para fora para um lucro. Geralmente eu fiz sistemas que aceitam perdas muito mais livremente, então este é um tipo de experiência para mim. Estou ansioso para todos os seus comentários. Ive anexado o EA sinta-se livre para testá-lo e deixe-me saber como ele faz para você. Estou especialmente interessado em ver os resultados de um período de tempo mais longo usando dados IBFX ou FXDD, se alguém tem acesso a isso. Obrigado, e negociação feliz